AI와 함께 만드는 삶

"그렇게 사면 손해 아니야?" — 지인의 질문전략을 다 확정하고 페이퍼 트레이딩까지 돌리고 있는데, 주식을 10년 넘게 해온 지인에게서 이런 질문을 받았다. "매수일이 매달 1일이면, 이미 고른 종목을 그냥 그날 사버린다는 거잖아. 나도 적립식 투자를 하지만 그래도 떨어진 날 사려고 하는 편인데."정곡을 찌르는 질문이었다. 지금 확정된 방식은 이렇다 — 매달 첫 거래일 저녁에 종가 기준으로 종목을 고르고, 다음 거래일 시가에 무조건 산다. 재량은 전혀 없다. 종목은 저PBR이라는 기준으로 골랐지만, 그날 그 종목을 살지 말지, 혹은 다른 날 살지는 아예 고려 대상이 아니었다.이미 겪어본 문제였다사실 이 프로젝트의 원래 설계(v0.2)는 스토캐스틱·이동평균·하이킨아시 3개 지표로 정확히 이 "타이밍"을 잡..

이제 안전장치를 붙여볼 차례였다40종목 기준 백테스트로 다시 보니, 순수 전략은 그냥 사서 보유하기를 못 이겼다. 그럼 여기에 "안전장치"를 몇 개 붙이면 나아지지 않을까 싶었다. 상식적으로 생각하면 다 맞는 소리였다. 하락장이 예상되면 매수를 막고, 손실이 커지면 손절하고, 기관 자금이 잘 안 들어가는 중소형주를 노리면 더 유리할 거라고.세 개 다 시도했다. 세 개 다 틀렸다.첫 번째: "하락 예상되면 매수 금지"주가가 200일 이동평균선 아래에 있으면 신규 매수를 하지 않는 필터를 넣었다. 하락 추세에서는 사지 않겠다는, 지극히 상식적인 규칙이었다.평균 수익률평균 최대낙폭수익 종목 비율기본 전략+83.4%-50.7%57%+ 하락장 필터+54.1%-43.2%60%최대낙폭은 확실히 줄었다(-50.7% →..

첫 백테스트, 숫자가 꽤 그럴듯했다원칙을 세웠으니 이제 백테스트로 확인할 차례였다. 판단을 전부 코드로 짰으면, 그 코드가 진짜 돈을 버는지 봐야 한다. 익숙한 대형주 5개 — 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, 현대차, 카카오 — 로 8년치 데이터를 돌렸다.결과는 나쁘지 않아 보였다. 5종목 평균 수익률 +336.8%. 특히 카카오는 전략이 +376.4%를 냈는데, 그냥 사서 들고 있었으면 +74.4%에 그쳤을 거였다. 다섯 배 차이. "이 전략, 폭락장에서 방어력이 있구나" 싶었다.그런데 자세히 보니 이상한 게 있었다같은 표 안에 불편한 숫자도 있었다. SK하이닉스를 그냥 사서 들고 있었다면 +2,919%였다. 전략은 +589.6%. 무려 2,300%포인트 차이로 전략이 졌다. NAVER는 더 심했..